Tengja við okkur

Fjármál

P2P fjárfestingar, skuldabréf og innlán byggja upp ákjósanlegt eignasafn árið 2024

Hluti:

Útgefið

4 mánuðum

on

Við notum skráninguna þína til að veita efni á þann hátt sem þú hefur samþykkt og til að bæta skilning okkar á þér. Þú getur sagt upp áskrift hvenær sem er.

Samkvæmt áætlunum Robocash vettvangs, árið 2024, mun ákjósanlegasta lausnin vera að halda tveimur þriðju hlutum fjárfestingasafnsins í skuldabréfum.

Sérfræðingar Robocash greindu 9 mismunandi fjárfestingareignir til að ákvarða ákjósanlega uppbyggingu eignasafns. Í rannsókninni voru skoðuð 10 úthlutunarlíkön* eignasafns og litið til eignafylgni.

Black-Litterman líkansafnið lofar hæstu ávöxtun árið 2024 en leggur til að öllum fjármunum verði úthlutað í dulmáli. “Þessi nálgun stangast auðvitað á við hugmyndina um dreifingu og eykur verulega áhættu fjárfestinga“. - Sérfræðingarnir gera athugasemdir. 

Við aðstæður efnahagslegs óstöðugleika er þróunin í átt að dreifingu eignasafns áfram viðeigandi. “Konno-Yamazaki og HRP reikniritaðferðir benda til þess að við úthlutum öllum 9 greindu eignunum í eitt eignasafn. Þessi nálgun dregur úr áhættu, en hún er örugglega ekki sú skilvirkasta hvað varðar ávöxtun“.

Besti kosturinn er uppbyggingin sem er auðkennd í Pareto-optimization. Slíkt eignasafn inniheldur 64.9% af fastafjármunum, það er skuldabréf, P2P fjárfestingar og innlán. Afgangurinn samanstendur af eignum með breytilegri ávöxtun (30.6%) og gjaldeyriseignum (4.5%). "Ávöxtunin hér er lægri en t.d. ef um hámarksdreifingu er að ræða eða miðað við áhættulaust hlutfall fyrir Sharpe hlutfallið. En þessi samsetning er ákjósanleg með tilliti til þess að ná sem bestum áhættu-ávöxtunarhlutfalli." - bæta sérfræðingarnir við. 

* Listinn yfir aðferðir innihélt eftirfarandi: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (skilyrt VAR að meðaltali), Black-Letterman líkan, Sharpe-ratio, Risk and return parity, Sterk hagræðing, Konno-Yamazaki (meðaltal) Absolute Deviation), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning based optimization), Pareto áhættulágmörkun og arðsemishámörkun.

Lestu á Google Docs

Fáðu

Skýringar fyrir ritstjóra: Robo.cash er fullsjálfvirkur fjárfestingarvettvangur í Króatíu með endurkaupaábyrgð á fjárfestingum sem starfa innan Evrópusambandsins, Bretlands og Sviss. Völlurinn var hleypt af stokkunum í febrúar 2017 og tilheyrir fjármálafyrirtækinu UnaFinancial sem veitir fíntækniþjónustu á nýmörkuðum í Asíu og Evrópu. Sem hluti af eignarhlutnum vinnur Robo.cash samkvæmt „peer-to-portfolio“ líkani sem gefur tækifæri til að fjárfesta í neytendalánum og viðskiptalánum gefin út af tengdum fyrirtækjum. Frá og með 30. nóvember 2023 hefur það dregið að sér yfir 85 milljónir evra af fjárfestingum og fjármagnað lán að andvirði yfir 750 milljónir evra. 

Mynd frá Stefán Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Deildu þessari grein:

Svipaðir þættir:
EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.
Fáðu

Stefna